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Seleccion de portfolio de cultivos de ciclo corto mediante programación cuadrática

Modelo Media - Varianza y función de utilidad exponencial
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Resumen

En este trabajo se construye un modelo de selección de portfolio de cultivos de ciclo corto de fácil uso y robusto en cuanto a sus resultados. Mediante este modelo se logra maximizar los ingresos para distintos niveles de aversión al riesgo. Una consecuencia, es la optimización del uso de los recursos financieros de la pequeña explotación agrícola; concentrándose en aquellos cultivos más rentables y cuantificando los niveles de riesgo asociados. Un modelo media-varianza ha sido implantado en R.

In this work we build a portfolio selection model of short-cycle crops easy to use and robust in their results. This model is able to maximize revenues for different levels of risk aversion. One consequence is the optimal use of financial resources of the small farms, focusing on more profitable crops and quantifying the associated risk levels. A mean-variance model have been implemented in R.

Palabras clave
Risk Management
Software R
programación cuadrática
gestión de riesgos
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